Проверка на стрессоустойчивость: баланс интересов банка и регулятора

С ужесточением регуляторных требований для большинства финансовых институтов стресс-тестирование стало обязательной процедурой при оценке достаточности капитала для покрытия различных видов рисков. Пакет решений для стресс-тестирования от SAS гарантирует эффективную координацию и полную прозрачность всего процесса стресс-тестирования, консолидирует данные рисков и финансов и позволяет как соответствовать требованиям регулятора, так и оценивать влияние спонтанных сценариев, связанных в том числе с изменениями геополитической, экономической или рыночной ситуации. 

«Мы уверены, что новый пакет SAS Stress Testing позволит вывести процесс стресс-тестирования на качественно новый уровень, сняв все ограничения с которыми сейчас сталкиваются риск-менеджеры при решении этой задачи», - комментирует руководитель направления риск-менеджмента компании SAS Россия/СНГ Мария Воронкова.

Пакет решений SAS Stress Testing Solution suite вобрал в себя наработки SAS в области риск-менеджмента: он включает в себя три компонента – SAS Stress Testing Workbench, SAS Risk Modeling Workbench и SAS Model Implementation Platform. 

SAS Stress Testing Workbench является единой средой, которая позволяет эффективно управлять всем процессом стресс-тестирования, в том числе работать с данными и визуализировать результаты, связанные с рисками и финансами, в прозрачной и эффективной форме. При этом аналитики управляют процессами стресс-тестирования через централизованный хаб с помощью веб-интерфейса. Они могут изучать и исследовать модели, агрегировать результаты, объединять источники данных и применять регуляторные, бизнес- и другие правила для создания различной отчетности.  Интерфейс и настройки отличаются контролируемостью, прозрачностью и воспроизводимостью. 

SAS Risk Modeling Workbench позволяет банкам создавать эконометрические модели, при этом и модели, и сам процесс разработки соответствуют предъявляемым регулятором требованиям. С помощью визуальной среды аналитики могут развивать, валидировать и калибровать созданные риск-модели для последующего создания сценариев стресс-тестирования. 

SAS Model Implementation Platform автоматизирует применение разработанных моделей, обеспечивая широкие возможности по их тиражированию. Решение работает на базе SAS High‐Performance Risk engine, благодаря чему достигается быстрая и эффективная интеграция широкого спектра риск-моделей.  

«Чтобы банки могли успешно выдерживать стресс-тестирования, необходимо систематизировать процессы, добиться их кросс-функциональности и повторяемости. Технологии, на базе которых создан пакет решений SAS Stress Testing, позволяют банкам эффективно управлять огромными объемами данных и упрощают реализацию комплексных моделей, повышая интеграцию процессов в рамках всей организации», - говорит Мария Воронкова.