Использование скоринговых моделей в банках в 5 раз увеличивает количество решений по выдаче кредитов без участия андеррайтера

В период экономической нестабильности применение в банках точных и быстро работающих скоринговых моделей, основанных на последних достижениях в области углубленной аналитики, приобретает особенное значение и становится важным инструментом для выполнения требований Базель II. Учитывая высокий интерес кредитных учреждений к данной теме, компания SAS Россия/СНГ организовала в декабре 2013 года встречу специалистов ведущих российских банков с Наимом Сиддики (Naeem Siddiqi), одним из наиболее авторитетных экспертов в разработке скоринговых карт, автором книги «Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга», выпущенной в сентябре с.г. при поддержке российского офиса SAS.

Эта книга посвящена тому, как свести риски к минимуму и повысить эффективность работы крупных компаний. Бизнес-ориентированная методология разработки скоринговых карт универсальна для компаний по всему миру; все офисы и направления бизнеса могут использовать единые карты для оценки кредитного риска. Это позволит достичь гораздо более высокой точности прогноза, чем при использовании разрозненных методологий.

В своем выступлении Наим рассказал об особенностях скоринга в условиях экономической турбулентности и поведении заемщиков в период кризиса. По словам эксперта, глубокий анализ данных клиентов по разным характеристикам (например, в каких магазинах и каким способом оплачиваются покупки, что конкретно приобретается, как меняются покупательские предпочтения и пр.), помогает банкам более полно изучать и сегментировать своих клиентов, а, следовательно, точнее оценивать свои риски. Этот опыт очень ценен для российского банковского сообщества, поэтому возможностью лично пообщаться с экспертом такого уровня воспользовались специалисты многих известных кредитных учреждений: ВТБ24, Банка УРАЛСИБ, Райффайзенбанк, Росбанка, Банка «Тинькофф Кредитные Системы», Банка Хоум Кредит энд Финанс, Промсвязьбанка и других.

Начальник управления розничных кредитных рисков Московского кредитного банка Александр Шорников, принявший участие во встрече, отметил: «Мы активно используем скоринг и с 2012 года приняли решение развивать собственную скоринговую карту. Для этого был приобретен пакет SAS. Мы понимаем, что скоринговые модели и принципы их применения в системе принятия решения для сегмента сумм «выше среднего» не могут быть такими же, как для экспресс-кредитования, и будем развивать собственные модели. Наша важная задача – это достижение высокой операционной эффективности бизнеса, чтобы даже в сегменте кредитных лимитов “выше среднего” до 50% решений принимались бы без участия андеррайтера. Сейчас с использованием скоринговой модели для масс-маркет сегмента это возможно всего лишь для 10%. Уточню, что речь идет о классических потребительских кредитах физическим лицам на суммы среднего уровня, а это около 90% входящего потока наших заявок».

Во второй части своего выступления Наим Сиддики рассказал о возможностях решения SAS Credit Scoring for Banking, в разработке методологии которого он сыграл ключевую роль. По словам Наима, многие компании, купившие это решение, пока не в полной мере пользуются его функционалом, который включает в себя не только Enterprise Miner и отчетность, но и инструментарий аналитических таблиц, регулярную отчетность по мониторингу, что в контексте внедрения Базель II и III в России весьма актуально для российских банков. Также эксперт рассказал о новой версии решения SAS, которая будет выпущена в апреле 2014 г., и о ее особенностях – в частности, о ее инвариантности к модели данных, на которую настраиваются интерфейсы аналитических таблиц. Всё это позволит банкам, которые уже внедрили решение SAS, без труда использовать его функциональность в полном объеме.

Наим Сиддики работает в офисе компании SAS в Канаде. Он обладает 15-летним опытом в области управления кредитными рисками – как в качестве консультанта, так и в качестве пользователя решений в различных финансовых учреждениях. Наим проводит специализированные тренинги в Бельгии, Германии, Гонконге, Таиланде, Малайзии, Тайване, Австралии, России и США, и часто выступает на отраслевых конференциях по кредитному скорингу по всему миру.

В 2013 году Наим Сиддики провел курс Credit Scorcard Develpoment and Implementation (Разработка и управление внедрением скоринговых карт для кредитования) в московском офисе SAS, но не все желающие смогли на него попасть ввиду высокой популярности курса. В связи с этим было принято решение об отдельной встрече с экспертом, а также о повторении курса в 2014 году.